PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCSPX с BIBTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCSPX с BIBTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCSPX (Sterling Capital Quality Income Fund) and BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds from Sterling Capital. Over the past 10 years, SCSPX returned 1.86%/yr vs 1.88%/yr for BIBTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCSPX charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for BIBTX.

Доходность

Сравнение доходности SCSPX и BIBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCSPX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BIBTX с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCSPX имеют среднегодовую доходность 1.86%, а акции BIBTX немного впереди с 1.88%.

SCSPX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
0.09%
С начала года
0.42%
1 год
4.78%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.86%

BIBTX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
-0.05%
1 год
4.13%
3 года*
3.97%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCSPX и BIBTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		0.42%7.61%2.38%4.51%-9.02%-1.05%4.58%6.24%1.49%3.09%
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.05%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%

Correlation

The correlation between SCSPX and BIBTX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between SCSPX and BIBTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Quality Income Fund

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SCSPX:
SCSPX с ATRFXSCSPX с STMDXSCSPX с BBISXSCSPX с BOPIXSCSPX с BEGIXSCSPX с SCCPXSCSPX с BVATX
Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с STRGXBIBTX с BOPIXBIBTX с STMDXBIBTX с BBISXBIBTX с SCCPXBIBTX с STSCXBIBTX с BBNTX

Доходность на риск

SCSPX vs. BIBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSPX
Ранг доходности на риск SCSPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSPX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSPX c BIBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCSPXBIBTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.12

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.65

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

3.77

+1.00

SCSPX vs. BIBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSPX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBTX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSPX и BIBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCSPX и BIBTX

Максимальная просадка SCSPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки BIBTX в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSPX и BIBTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCSPXBIBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-18.28%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.05%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.08%

-6.33%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-18.28%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-18.28%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.87%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.38%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.16%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSPX и BIBTX

Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) имеют волатильность 1.15% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCSPXBIBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.16%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

3.07%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

3.92%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

5.83%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

4.89%

-0.93%

Сравнение комиссий SCSPX и BIBTX

SCSPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BIBTX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSPX и BIBTX

Дивидендная доходность SCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BIBTX в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		4.34%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		3.93%3.85%3.60%2.57%2.37%2.05%2.50%2.99%3.19%2.74%2.66%2.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCSPX and BIBTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIBTX has higher volatility (1.16%) compared to SCSPX (1.15%). In terms of maximum drawdown, SCSPX dropped -13.41% vs BIBTX's -18.28%.

SCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCSPX и BIBTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор