Сравнение SCRD с USIG
SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. SCRD is actively managed, while USIG is passively managed. Over the past 3 years, SCRD returned 5.54%/yr vs 5.46%/yr for USIG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCRD charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности SCRD и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCRD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.56%.
SCRD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам SCRD и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.24% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.56% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.47% |
Correlation
The correlation between SCRD and USIG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between SCRD and USIG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCRD vs. USIG — Ранг доходности на риск
SCRD
USIG
Сравнение SCRD c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCRD | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.17 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 7.07 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCRD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.54 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SCRD и USIG
Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCRD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -22.21% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.79% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -6.10% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.97% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -3.42% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.86% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCRD и USIG
Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 1.25% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCRD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.27% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.04% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.13% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.82% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.82% | -0.50% |
Сравнение комиссий SCRD и USIG
SCRD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCRD и USIG
Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности USIG в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.44% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SCRD and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USIG has higher volatility (1.27%) compared to SCRD (1.25%). In terms of maximum drawdown, SCRD dropped -21.17% vs USIG's -22.21%.
On 3-year performance, SCRD leads with 5.54% vs 5.46% for USIG. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCRD has performed better with a 5.54% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for SCRD.
SCRD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.74% for USIG.
They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SCRD and 0.04% for USIG.
SCRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCRD и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор