Сравнение SCRD с SCHI
SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. SCRD is actively managed, while SCHI is passively managed. Over the past 3 years, SCRD returned 5.74%/yr vs 6.26%/yr for SCHI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCRD charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности SCRD и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCRD показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.68%.
SCRD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCRD и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.81% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.68% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.32% |
Correlation
The correlation between SCRD and SCHI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between SCRD and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCRD vs. SCHI — Ранг доходности на риск
SCRD
SCHI
Сравнение SCRD c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCRD | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.72 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.50 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCRD и SCHI
Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, примерно равная максимальной просадке SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCRD | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -20.67% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.01% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -6.14% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.88% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -5.67% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.94% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCRD и SCHI
Текущая волатильность для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) составляет 0.95%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что SCRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCRD | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.28% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 3.21% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 4.14% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.67% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 7.38% | -1.09% |
Сравнение комиссий SCRD и SCHI
SCRD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCRD и SCHI
Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности SCHI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.02% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.41% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SCRD and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHI has higher volatility (1.28%) compared to SCRD (0.95%). In terms of maximum drawdown, SCRD dropped -21.17% vs SCHI's -20.67%.
On 3-year performance, SCHI leads with 6.26% vs 5.74% for SCRD. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCRD has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHI has performed better with a 6.26% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for SCRD.
SCRD has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 5.02% for SCHI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for SCRD and 0.03% for SCHI.
SCRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCRD и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор