PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRD с JMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCRD с JMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - SCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, SCRD returned 6.25% vs 12.99% for JMID. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SCRD charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JMID.

Доходность

Сравнение доходности SCRD и JMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCRD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у JMID с доходностью 9.57%.

SCRD

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.13%
1 год
6.25%
3 года*
5.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMID

1 день
-0.81%
1 месяц
4.79%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCRD и JMID

2026 (YTD)20252024
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.24%7.77%-2.75%
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		9.57%5.56%11.37%

Correlation

The correlation between SCRD and JMID is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SCRD и JMID

Секторы
SCRD
JMID

Финансовые услуги

25.0%
6.0%

Здравоохранение

12.5%
13.9%

Промышленность

8.2%
27.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
20.6%

Недвижимость

5.8%
2.4%

Технологии

4.5%
18.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.0%

Энергетика

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.3%

Коммунальные услуги

1.9%
0.9%

Финансовые услуги

SCRD
25.0%
JMID
6.0%

Здравоохранение

SCRD
12.5%
JMID
13.9%

Промышленность

SCRD
8.2%
JMID
27.2%

Потребительский защитный сектор

SCRD
6.6%
JMID
3.5%

Потребительский циклический сектор

SCRD
5.9%
JMID
20.6%

Недвижимость

SCRD
5.8%
JMID
2.4%

Технологии

SCRD
4.5%
JMID
18.4%

Коммуникационные услуги

SCRD
2.4%
JMID
4.0%

Энергетика

SCRD
2.3%
JMID
2.0%

Сырьевые материалы

SCRD
2.2%
JMID
1.3%

Коммунальные услуги

SCRD
1.9%
JMID
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JAAASCRD с JLQDSCRD с JBBBSCRD с JXXSCRD с VTCSCRD с JSISCRD с JSML
Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWRJMID с JSML

Доходность на риск

SCRD vs. JMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRD c JMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRDJMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.79

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.23

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.21

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

4.05

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRD vs. JMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRD на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа JMID равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRD и JMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRDJMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.79

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.75

-0.73

Просадки

Сравнение просадок SCRD и JMID

Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что меньше максимальной просадки JMID в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и JMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCRDJMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-25.58%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-10.82%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.08%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-4.58%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.22%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRD и JMID

Текущая волатильность для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) составляет 1.25%, в то время как у Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SCRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCRDJMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.31%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

12.66%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

16.58%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

21.60%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

21.60%

-15.28%

Сравнение комиссий SCRD и JMID

SCRD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMID в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRD и JMID

Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности JMID в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.64%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SCRD and JMID have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMID has higher volatility (4.31%) compared to SCRD (1.25%). In terms of maximum drawdown, SCRD dropped -21.17% vs JMID's -25.58%.

On 1-year performance, JMID leads with 12.99% vs 6.25% for SCRD. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SCRD has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMID has performed better with a 12.99% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SCRD.

SCRD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.64% for JMID.

SCRD is categorized as Corporate Bonds, while JMID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for SCRD and 0.30% for JMID.

SCRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCRD и JMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор