Сравнение SCRD с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
SCRD и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCRD - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SCRD и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCRD и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | -0.63% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SCRD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.
SCRD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCRD и IBDR
SCRD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Доходность на риск
SCRD vs. IBDR — Ранг доходности на риск
SCRD
IBDR
Сравнение SCRD c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCRD | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 5.37 | -4.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 9.50 | -8.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.66 | -1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 11.83 | -10.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 81.88 | -77.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCRD | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 5.37 | -4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между SCRD и IBDR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCRD и IBDR
Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок SCRD и IBDR
Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCRD | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -16.06% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -0.37% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -2.89% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.05% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCRD и IBDR
Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCRD | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.15% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 0.37% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 0.82% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 3.43% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 4.91% | +1.48% |