PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRD с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCRD с AMDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - SCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, SCRD returned 6.25% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SCRD charges 0.35%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности SCRD и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCRD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.

SCRD

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.13%
1 год
6.25%
3 года*
5.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCRD и AMDL

2026 (YTD)20252024
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.24%7.77%4.42%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between SCRD and AMDL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.15

Сравнение распределения секторов SCRD и AMDL

Секторы
SCRD
AMDL

Финансовые услуги

25.0%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

4.5%
66.7%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Финансовые услуги

SCRD
25.0%
AMDL

-

Здравоохранение

SCRD
12.5%
AMDL

-

Промышленность

SCRD
8.2%
AMDL

-

Потребительский защитный сектор

SCRD
6.6%
AMDL

-

Потребительский циклический сектор

SCRD
5.9%
AMDL

-

Недвижимость

SCRD
5.8%
AMDL

-

Технологии

SCRD
4.5%
AMDL
66.7%

Коммуникационные услуги

SCRD
2.4%
AMDL

-

Энергетика

SCRD
2.3%
AMDL

-

Сырьевые материалы

SCRD
2.2%
AMDL

-

Коммунальные услуги

SCRD
1.9%
AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JAAASCRD с JLQDSCRD с JBBBSCRD с JXXSCRD с VTCSCRD с JSISCRD с JSML
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

SCRD vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRD c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRDAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
9.30

-7.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.81

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

21.43

-19.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

42.08

-34.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRD vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRD на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 9.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRD и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRDAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

9.30

-7.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SCRD и AMDL

Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCRDAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-88.63%

+67.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-56.13%

+53.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-48.58%

+39.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

28.53%

-27.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRD и AMDL

Текущая волатильность для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) составляет 1.25%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что SCRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCRDAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

46.02%

-44.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

94.09%

-91.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

129.41%

-125.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

116.59%

-110.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

116.59%

-110.27%

Сравнение комиссий SCRD и AMDL

SCRD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRD и AMDL

Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SCRD and AMDL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to SCRD (1.25%). In terms of maximum drawdown, SCRD dropped -21.17% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 6.25% for SCRD. On fees, SCRD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SCRD has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCRD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

SCRD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for AMDL.

SCRD is categorized as Corporate Bonds, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for SCRD and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCRD и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор