PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCR.TO с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCR.TO с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCR.TO (Strathcona Resources Ltd.) is a stock, while VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, SCR.TO returned 10.03%/yr vs 12.11%/yr for VB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCR.TO и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Strathcona Resources Ltd. (SCR.TO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCR.TO торгуется в CAD, в то время как VB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCR.TO показывает доходность 63.68%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции SCR.TO уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.11% соответственно.

SCR.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
63.68%
6 месяцев
8.16%
1 год
56.88%
3 года*
9.49%
5 лет*
15.02%
10 лет*
10.03%

VB

1 день
-0.25%
1 месяц
5.58%
С начала года
15.61%
6 месяцев
13.68%
1 год
30.48%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCR.TO и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCR.TO
Strathcona Resources Ltd.		63.68%-8.46%49.61%-49.71%-22.88%480.60%-60.36%-15.50%-42.86%-39.66%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.61%3.88%23.98%15.62%-11.63%16.51%17.18%21.08%-1.65%8.86%

Correlation

The correlation between SCR.TO and VB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.13

The correlation between SCR.TO and VB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strathcona Resources Ltd.

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCR.TO:
SCR.TO с BDI.TOSCR.TO с OVV.TOSCR.TO с WCP.TO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

SCR.TO vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCR.TO
Ранг доходности на риск SCR.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCR.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCR.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCR.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCR.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCR.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCR.TO c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strathcona Resources Ltd. (SCR.TO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCR.TOVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.92

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.73

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.85

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

13.33

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCR.TO vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCR.TO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCR.TO и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCR.TOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.92

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.81

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SCR.TO и VB

Максимальная просадка SCR.TO за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки VB в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCR.TO и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCR.TOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.22%

-36.64%

-58.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-7.95%

-32.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.39%

-23.99%

-24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.14%

-25.44%

-52.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.22%

-36.64%

-58.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-0.25%

-50.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-5.08%

-59.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

2.29%

+14.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCR.TO и VB

Strathcona Resources Ltd. (SCR.TO) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SCR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCR.TOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

4.40%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

11.76%

+31.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

16.00%

+30.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

18.52%

+32.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.95%

19.33%

+43.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCR.TO и VB

Дивидендная доходность SCR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCR.TO
Strathcona Resources Ltd.		0.65%1.98%1.59%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCR.TO and VB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCR.TO и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор