PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCR.TO с WCP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCR.TO с WCP.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCR.TO (Strathcona Resources Ltd.) and WCP.TO (Whitecap Resources Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SCR.TO returned 10.03%/yr vs 11.43%/yr for WCP.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCR.TO и WCP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Strathcona Resources Ltd. (SCR.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCR.TO показывает доходность 63.68%, что значительно выше, чем у WCP.TO с доходностью 48.81%. За последние 10 лет акции SCR.TO уступали акциям WCP.TO по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.43% соответственно.

SCR.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
63.68%
6 месяцев
8.16%
1 год
56.88%
3 года*
9.49%
5 лет*
15.02%
10 лет*
10.03%

WCP.TO

1 день
1.39%
1 месяц
4.63%
С начала года
48.81%
6 месяцев
44.94%
1 год
105.23%
3 года*
28.46%
5 лет*
28.75%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCR.TO и WCP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCR.TO
Strathcona Resources Ltd.		63.68%-8.46%49.61%-49.71%-22.88%480.60%-60.36%-15.50%-42.86%-39.66%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		48.81%21.35%23.66%-12.28%49.11%59.39%-3.55%37.68%-49.21%-24.21%

Correlation

The correlation between SCR.TO and WCP.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.27

Over the past year, SCR.TO and WCP.TO have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCR.TO:

CA$9.92B

WCP.TO:

CA$20.45B

EPS

SCR.TO:

CA$3.48

WCP.TO:

CA$0.73

Коэффициент P/E

SCR.TO:

13.34

WCP.TO:

22.93

Коэффициент P/S

SCR.TO:

2.69

WCP.TO:

3.06

Коэффициент P/B

SCR.TO:

2.30

WCP.TO:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

SCR.TO:

CA$3.69B

WCP.TO:

CA$6.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCR.TO:

CA$952.70M

WCP.TO:

CA$2.44B

EBITDA (12 мес.)

SCR.TO:

CA$1.53B

WCP.TO:

CA$3.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strathcona Resources Ltd.

Whitecap Resources Inc.

Часто сравнивают с SCR.TO:
SCR.TO с BDI.TOSCR.TO с OVV.TOSCR.TO с VB
Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ATH.TO

Доходность на риск

SCR.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCR.TO
Ранг доходности на риск SCR.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCR.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCR.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCR.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCR.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCR.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCR.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strathcona Resources Ltd. (SCR.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCR.TOWCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.90

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
4.29

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

9.39

-7.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

28.01

-24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCR.TO vs. WCP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCR.TO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа WCP.TO равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCR.TO и WCP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCR.TOWCP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.90

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.00

0.00

Просадки

Сравнение просадок SCR.TO и WCP.TO

Максимальная просадка SCR.TO за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCR.TO и WCP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCR.TOWCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.22%

-94.40%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-11.27%

-29.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.39%

-33.22%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.14%

-35.36%

-42.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.22%

-92.63%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-2.07%

-48.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-40.87%

-23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

3.77%

+13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCR.TO и WCP.TO

Strathcona Resources Ltd. (SCR.TO) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что SCR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCR.TOWCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

8.91%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

21.67%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

27.15%

+19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

35.59%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.95%

47.41%

+15.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCR.TO и WCP.TO

Дивидендная доходность SCR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности WCP.TO в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCR.TO
Strathcona Resources Ltd.		0.65%1.98%1.59%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		4.37%6.37%7.18%6.93%3.61%2.75%4.38%6.13%7.33%3.11%2.85%8.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCR.TO и WCP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strathcona Resources Ltd. и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
992.00M
1.84B
(SCR.TO) Общая выручка
(WCP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCR.TO и WCP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strathcona Resources Ltd. и Whitecap Resources Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.7%
39.6%
Активы портфеля
SCR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strathcona Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 992.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

WCP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.50M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

SCR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strathcona Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 992.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

WCP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 616.80M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

SCR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strathcona Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 992.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

WCP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.30M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

SCR.TO and WCP.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCR.TO и WCP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор