Сравнение SCQGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SCQGX управляется DWS. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SCQGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCQGX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SCQGX DWS Large Cap Focus Growth Fund	-10.60%	15.68%	29.47%	41.14%	-33.56%	23.59%	40.77%	37.33%	-1.92%	23.76%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, SCQGX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

SCQGX

1 день: 4.31%

1 месяц: -6.53%

С начала года: -10.60%

6 месяцев: -9.31%

1 год: 14.08%

3 года*: 18.07%

5 лет*: 8.86%

10 лет*: 14.54%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DWS Large Cap Focus Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SCQGX:

SCQGX с SCOBX SCQGX с SCINX SCQGX с KDHAX SCQGX с AMRGX SCQGX с AAAAX SCQGX с SCGSX SCQGX с ADX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий SCQGX и FSPGX

SCQGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SCQGX

DWS Large Cap Focus Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SCQGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCQGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCQGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SCQGX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.84	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.13	1.36	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.19	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.67	1.17	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.42	4.02	-1.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCQGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCQGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCQGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SCQGX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.84	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.58	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.80	-0.34

Корреляция

Корреляция между SCQGX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCQGX и FSPGX

Дивидендная доходность SCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.38%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SCQGX DWS Large Cap Focus Growth Fund	17.38%	15.53%	8.91%	1.75%	4.85%	8.53%	4.11%	5.59%	6.16%	3.68%	7.44%	15.37%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCQGX и FSPGX

Максимальная просадка SCQGX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCQGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SCQGX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.09%	-32.66%	-31.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.77%	-16.17%	-1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.69%	-32.66%	-5.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.69%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.22%	-13.03%	-1.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.29%	-6.43%	-12.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.94%	4.70%	+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCQGX и FSPGX

DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SCQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SCQGX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.60%	6.71%	+0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.72%	12.37%	+1.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.89%	22.58%	+0.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.02%	21.52%	+0.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.99%	21.66%	-0.67%

Сравнение SCQGX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности SCQGX и FSPGX

Сравнение доходности по годам SCQGX и FSPGX

Доходность по периодам

SCQGX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SCQGX и FSPGX

Доходность на риск

SCQGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

SCQGX

FSPGX

Сравнение SCQGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SCQGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCQGX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок SCQGX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SCQGX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)