Сравнение SCQGX с SCGSX
SCQGX (DWS Large Cap Focus Growth Fund) and SCGSX (DWS Capital Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from DWS. Over the past 10 years, SCQGX returned 16.92%/yr vs 16.12%/yr for SCGSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCQGX charges 0.83%/yr vs 0.66%/yr for SCGSX.
Доходность
Сравнение доходности SCQGX и SCGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCQGX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью 7.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCQGX имеют среднегодовую доходность 16.92%, а акции SCGSX немного отстают с 16.12%.
SCQGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 16.92%
SCGSX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам SCQGX и SCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCQGX DWS Large Cap Focus Growth Fund | 11.02% | 15.68% | 29.47% | 41.14% | -33.56% | 23.59% | 40.77% | 37.33% | -1.92% | 25.13% |
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 7.91% | 12.34% | 26.27% | 38.61% | -30.88% | 22.41% | 38.60% | 36.98% | -1.96% | 26.27% |
Correlation
The correlation between SCQGX and SCGSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.99 |
The correlation between SCQGX and SCGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCQGX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск
SCQGX
SCGSX
Сравнение SCQGX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCQGX | SCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.09 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 3.52 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCQGX | SCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.26 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SCQGX и SCGSX
Максимальная просадка SCQGX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCQGX и SCGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCQGX | SCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -50.63% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -18.09% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -21.75% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.69% | -35.81% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.69% | -35.81% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -12.80% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 5.56% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCQGX и SCGSX
DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с DWS Capital Growth Fund (SCGSX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SCQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCQGX | SCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.54% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.26% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 15.62% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.82% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.48% | +0.57% |
Сравнение комиссий SCQGX и SCGSX
SCQGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCGSX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCQGX и SCGSX
Дивидендная доходность SCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности SCGSX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 7.07% | 7.62% | 9.06% | 7.18% | 7.81% | 6.64% | 5.59% | 5.98% | 17.00% | 9.08% | 8.49% | 11.02% |
SCQGX DWS Large Cap Focus Growth Fund | 13.99% | 15.53% | 8.91% | 1.75% | 4.85% | 8.53% | 4.11% | 5.59% | 6.16% | 3.68% | 7.44% | 15.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SCQGX and SCGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCQGX has higher volatility (4.15%) compared to SCGSX (3.54%). In terms of maximum drawdown, SCQGX dropped -64.09% vs SCGSX's -50.63%.
SCQGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCQGX и SCGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор