Сравнение SCQGX с SCOBX
SCQGX (DWS Large Cap Focus Growth Fund) and SCOBX (DWS International Growth Fund) are both mutual funds - SCQGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS, while SCOBX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCQGX returned 16.92%/yr vs 7.63%/yr for SCOBX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCQGX charges 0.83%/yr vs 0.92%/yr for SCOBX.
Доходность
Сравнение доходности SCQGX и SCOBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCQGX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у SCOBX с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции SCQGX превзошли акции SCOBX по среднегодовой доходности: 16.92% против 7.63% соответственно.
SCQGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 16.92%
SCOBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам SCQGX и SCOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCQGX DWS Large Cap Focus Growth Fund | 11.02% | 15.68% | 29.47% | 41.14% | -33.56% | 23.59% | 40.77% | 37.33% | -1.92% | 25.13% |
SCOBX DWS International Growth Fund | 8.60% | 19.45% | 9.37% | 15.76% | -29.24% | 8.23% | 22.49% | 31.61% | -16.88% | 25.45% |
Correlation
The correlation between SCQGX and SCOBX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.73 |
The correlation between SCQGX and SCOBX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCQGX vs. SCOBX — Ранг доходности на риск
SCQGX
SCOBX
Сравнение SCQGX c SCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCQGX | SCOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.27 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 4.61 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCQGX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SCQGX и SCOBX
Максимальная просадка SCQGX за все время составила -64.09%, примерно равная максимальной просадке SCOBX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCQGX и SCOBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCQGX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -62.65% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -12.41% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -15.86% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.69% | -40.92% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.69% | -40.92% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -11.53% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.42% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCQGX и SCOBX
Текущая волатильность для DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) составляет 4.15%, в то время как у DWS International Growth Fund (SCOBX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SCQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCQGX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.41% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.37% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 15.14% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.06% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.52% | +3.53% |
Сравнение комиссий SCQGX и SCOBX
SCQGX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SCOBX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCQGX и SCOBX
Дивидендная доходность SCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности SCOBX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOBX DWS International Growth Fund | 4.33% | 4.70% | 3.37% | 1.57% | 3.78% | 3.70% | 0.81% | 1.01% | 1.29% | 0.46% | 0.14% | 0.00% |
SCQGX DWS Large Cap Focus Growth Fund | 13.99% | 15.53% | 8.91% | 1.75% | 4.85% | 8.53% | 4.11% | 5.59% | 6.16% | 3.68% | 7.44% | 15.37% |
Часто задаваемые вопросы
SCQGX and SCOBX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCOBX has higher volatility (5.41%) compared to SCQGX (4.15%). In terms of maximum drawdown, SCQGX dropped -64.09% vs SCOBX's -62.65%.
SCQGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCQGX и SCOBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор