PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCQGX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCQGX с BTIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCQGX (DWS Large Cap Focus Growth Fund) and BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) are both mutual funds - SCQGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS, while BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCQGX returned 16.92%/yr vs 16.52%/yr for BTIIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCQGX charges 0.83%/yr vs 0.20%/yr for BTIIX.

Доходность

Сравнение доходности SCQGX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCQGX показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у BTIIX с доходностью 11.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCQGX имеют среднегодовую доходность 16.92%, а акции BTIIX немного отстают с 16.52%.

SCQGX

1 день
0.04%
1 месяц
8.70%
С начала года
11.02%
6 месяцев
9.91%
1 год
27.29%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.08%
10 лет*
16.92%

BTIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
14.04%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCQGX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		11.02%15.68%29.47%41.14%-33.56%23.59%40.77%37.33%-1.92%25.13%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.63%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Correlation

The correlation between SCQGX and BTIIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.94

The correlation between SCQGX and BTIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Large Cap Focus Growth Fund

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SCQGX:
SCQGX с SCOBXSCQGX с SCGSXSCQGX с KDHAXSCQGX с SCINXSCQGX с AAAAXSCQGX с AMRGXSCQGX с SEMGX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKX

Доходность на риск

SCQGX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCQGX
Ранг доходности на риск SCQGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCQGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCQGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCQGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCQGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCQGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCQGX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCQGXBTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.51

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.45

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.33

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

15.43

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCQGX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCQGX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа BTIIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCQGX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCQGXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.51

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SCQGX и BTIIX

Максимальная просадка SCQGX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCQGX и BTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCQGXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-55.24%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-8.93%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-21.16%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-24.60%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.69%

-33.83%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-10.09%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

1.92%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCQGX и BTIIX

DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SCQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCQGXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.83%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

8.93%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

11.85%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

22.45%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.21%

-0.16%

Сравнение комиссий SCQGX и BTIIX

SCQGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCQGX и BTIIX

Дивидендная доходность SCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности BTIIX в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.80%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		13.99%15.53%8.91%1.75%4.85%8.53%4.11%5.59%6.16%3.68%7.44%15.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCQGX and BTIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCQGX has higher volatility (4.15%) compared to BTIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCQGX dropped -64.09% vs BTIIX's -55.24%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCQGX и BTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор