Сравнение SCPZX с UMBHX
SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both mutual funds - SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds, while UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SCPZX charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности SCPZX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCPZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.76%
UMBHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCPZX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.24% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.55% |
Correlation
The correlation between SCPZX and UMBHX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCPZX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
SCPZX
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCPZX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCPZX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCPZX и UMBHX
Максимальная просадка SCPZX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки UMBHX в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPZX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCPZX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -6.82% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -5.83% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.39% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPZX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCPZX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 30.41% | -26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 30.41% | -23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 30.41% | -24.79% |
Сравнение комиссий SCPZX и UMBHX
SCPZX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPZX и UMBHX
Дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 4.34% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCPZX and UMBHX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCPZX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор