Сравнение SCPZX с UMBHX
SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both mutual funds - SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds, while UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SCPZX charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности SCPZX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCPZX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.85%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCPZX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | -0.21% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between SCPZX and UMBHX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCPZX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
SCPZX
UMBHX
Сравнение SCPZX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCPZX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCPZX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.70 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок SCPZX и UMBHX
Максимальная просадка SCPZX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPZX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCPZX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -1.86% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.63% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPZX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCPZX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 24.77% | -20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 24.77% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 24.77% | -19.17% |
Сравнение комиссий SCPZX и UMBHX
SCPZX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPZX и UMBHX
Дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 4.25% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCPZX and UMBHX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCPZX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор