Сравнение SCPZX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
SCPZX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SCPZX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCPZX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.38% | 8.68% | 1.34% | 6.27% | -11.79% | -1.96% | 16.56% | 8.30% | 0.76% | 3.51% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SCPZX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции SCPZX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.08% соответственно.
SCPZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.95%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCPZX и MDVAX
SCPZX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
SCPZX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
SCPZX
MDVAX
Сравнение SCPZX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCPZX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.10 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.05 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.79 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCPZX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SCPZX и MDVAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPZX и MDVAX
Дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 3.82% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SCPZX и MDVAX
Максимальная просадка SCPZX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPZX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCPZX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -23.02% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.00% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | -23.02% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -23.02% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.91% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.46% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.79% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPZX и MDVAX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SCPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCPZX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.02% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 1.99% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 3.86% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 6.45% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 5.26% | +0.32% |