PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPZX с CWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCPZX с CWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) and CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) are both mutual funds - SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds, while CWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, SCPZX returned 2.88%/yr vs 8.29%/yr for CWSIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SCPZX charges 0.40%/yr vs 1.05%/yr for CWSIX.

Доходность

Сравнение доходности SCPZX и CWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCPZX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у CWSIX с доходностью 18.18%. За последние 10 лет акции SCPZX уступали акциям CWSIX по среднегодовой доходности: 2.88% против 8.29% соответственно.

SCPZX

1 день
0.03%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.45%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.88%

CWSIX

1 день
1.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
18.18%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.23%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCPZX и CWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		0.85%8.68%1.34%6.27%-11.79%-1.96%16.56%8.30%0.76%3.51%
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.18%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%8.68%

Correlation

The correlation between SCPZX and CWSIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

-0.03

The correlation between SCPZX and CWSIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund

Chartwell Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SCPZX:
SCPZX с VBTIXSCPZX с VSBSXSCPZX с VWEHXSCPZX с HRCVXSCPZX с HRSCXSCPZX с BERCXSCPZX с CWSGX
Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с HRSCXCWSIX с CWSGXCWSIX с CWFIXCWSIX с HRCVXCWSIX с EISIXCWSIX с SUBFXCWSIX с HAGAX

Доходность на риск

SCPZX vs. CWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPZX
Ранг доходности на риск SCPZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPZX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPZX c CWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPZXCWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.73

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.58

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.72

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

8.58

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPZX vs. CWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWSIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPZX и CWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPZXCWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SCPZX и CWSIX

Максимальная просадка SCPZX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки CWSIX в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPZX и CWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCPZXCWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-44.08%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-12.47%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

-29.09%

+21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-29.09%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-44.08%

+25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.79%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.95%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPZX и CWSIX

Текущая волатильность для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) составляет 1.57%, в то время как у Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SCPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCPZXCWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.12%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

13.44%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

19.62%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

20.53%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

22.72%

-17.12%

Сравнение комиссий SCPZX и CWSIX

SCPZX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CWSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPZX и CWSIX

Дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности CWSIX в 18.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.89%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		4.24%4.35%4.70%4.31%3.06%1.27%5.79%4.47%2.26%1.76%3.92%2.89%

Часто задаваемые вопросы

SCPZX and CWSIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWSIX has higher volatility (5.12%) compared to SCPZX (1.57%). In terms of maximum drawdown, SCPZX dropped -28.85% vs CWSIX's -44.08%.

CWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCPZX и CWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор