Сравнение SCPIX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
SCPIX - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCPIX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCPIX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | -7.12% | 17.21% | 24.65% | 25.97% | -18.46% | 27.85% | 18.21% | 34.99% | -4.58% | 21.43% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SCPIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SCPIX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 13.65% против 7.80% соответственно.
SCPIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.65%
PUTW
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCPIX и PUTW
SCPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
SCPIX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
SCPIX
PUTW
Сравнение SCPIX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCPIX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.10 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.65 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.62 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 8.70 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCPIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.10 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCPIX и PUTW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPIX и PUTW
Дивидендная доходность SCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | 4.68% | 4.09% | 5.65% | 7.18% | 5.57% | 5.28% | 6.91% | 7.88% | 8.14% | 6.05% | 4.83% | 4.04% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCPIX и PUTW
Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCPIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.46% | -28.40% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.90% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -16.56% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -28.40% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -4.73% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -3.48% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.85% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPIX и PUTW
Текущая волатильность для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) составляет 4.00%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCPIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.77% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.82% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 14.33% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 12.21% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.23% | +4.84% |