Сравнение SCOW с FESM
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCOW is passively managed, while FESM is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.28%/yr for FESM.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и FESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 19.64% | 6.12% |
Correlation
The correlation between SCOW and FESM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. FESM — Ранг доходности на риск
SCOW
FESM
Сравнение SCOW c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.29 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и FESM
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и FESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -26.93% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.59% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -4.79% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и FESM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 18.98% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.26% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.26% | -4.32% |
Сравнение комиссий SCOW и FESM
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и FESM
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FESM в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.53% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and FESM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.27% for SCOW.
They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.28% for FESM.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и FESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор