Сравнение SCOW с AFSC
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCOW is passively managed, while AFSC is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и AFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у AFSC с доходностью 16.58%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFSC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и AFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 16.58% | 0.95% |
Correlation
The correlation between SCOW and AFSC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. AFSC — Ранг доходности на риск
SCOW
AFSC
Сравнение SCOW c AFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и AFSC
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки AFSC в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и AFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -21.68% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.79% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -4.15% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и AFSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 18.59% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.57% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.57% | -5.63% |
Сравнение комиссий SCOW и AFSC
SCOW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и AFSC
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности AFSC в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.07% | 0.08% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and AFSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
SCOW has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.07% for AFSC.
They also come from different issuers: Pacer and Aberdeen. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.65% for AFSC.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и AFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор