PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCORX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCORX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Core Fund (SCORX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

SCORX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SCORX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Core Fund (SCORX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCORX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCORX
Sextant Core Fund		-1.03%14.20%9.80%9.85%-10.39%12.12%10.37%20.01%-4.61%14.58%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCORX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции SCORX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.45% против 8.27% соответственно.

SCORX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.80%
1 год
13.85%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.45%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Core Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с SCORX:
SCORX с SSGFXSCORX с PRPFXSCORX с STBFXSCORX с SBIFXSCORX с SSIFXSCORX с SGHIXSCORX с FYMIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий SCORX и IOEZX

SCORX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
SCORX
Sextant Core Fund

Доходность на риск

SCORX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCORX
Ранг доходности на риск SCORX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCORX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCORX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCORX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCORX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Core Fund (SCORX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCORXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.28

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.84

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.62

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.69

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCORX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCORX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCORX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCORXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между SCORX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCORX и IOEZX

Дивидендная доходность SCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCORX
Sextant Core Fund		2.17%2.14%2.78%1.61%1.51%3.13%1.42%5.99%1.43%1.36%1.48%4.95%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SCORX и IOEZX

Максимальная просадка SCORX за все время составила -32.34%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCORX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCORXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.34%

-56.15%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-11.71%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-21.47%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.10%

-38.12%

+17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-4.99%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-8.64%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.84%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCORX и IOEZX

Текущая волатильность для Sextant Core Fund (SCORX) составляет 3.53%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCORXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.25%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

8.69%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

15.56%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

13.90%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

16.44%

-6.75%