PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCOAX с SGYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCOAX (SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund) and SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) are both mutual funds - SCOAX is a Intermediate Core Bond fund managed by SEI, while SGYAX is a High Yield Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SCOAX returned 1.89%/yr vs 5.88%/yr for SGYAX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SCOAX charges 0.36%/yr vs 0.56%/yr for SGYAX.

Доходность

Сравнение доходности SCOAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCOAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SGYAX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SCOAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 1.89% против 5.88% соответственно.

SCOAX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.67%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.89%

SGYAX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.83%
3 года*
8.58%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCOAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		0.18%7.56%0.82%5.44%-14.84%-1.49%9.49%9.59%0.11%5.07%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		1.44%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Correlation

The correlation between SCOAX and SGYAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.19

Over the past year, SCOAX and SGYAX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SCOAX:
SCOAX с CLDAXSCOAX с CFBNXSCOAX с RBFFXSCOAX с KCCIXSCOAX с MBOAXSCOAX с TAUSXSCOAX с BIMSX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с BRHYXSGYAX с FFHCXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с VOOSGYAX с SEIMX

Доходность на риск

SCOAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOAX
Ранг доходности на риск SCOAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOAXSGYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.00

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.76

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.47

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

10.56

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCOAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOAX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SGYAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.00

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.11

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SCOAX и SGYAX

Максимальная просадка SCOAX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOAX и SGYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-45.51%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.77%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-4.18%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-15.45%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-21.85%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.14%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-6.05%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.65%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOAX и SGYAX

SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SCOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.02%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.68%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.43%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

4.79%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

5.31%

-0.08%

Сравнение комиссий SCOAX и SGYAX

SCOAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOAX и SGYAX

Дивидендная доходность SCOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности SGYAX в 8.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		4.27%4.19%3.57%2.98%2.11%1.69%6.04%4.24%3.16%3.67%3.79%4.73%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.76%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Часто задаваемые вопросы

SCOAX and SGYAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCOAX has higher volatility (1.33%) compared to SGYAX (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCOAX dropped -20.12% vs SGYAX's -45.51%.

SGYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCOAX и SGYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор