PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с SCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с SCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. SCD управляется LMP.

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и SCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SCD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям SCD по среднегодовой доходности: 2.96% против 13.05% соответственно.

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.57%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

LMP Capital and Income Fund Inc.

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с PALDXSCD с HFROSCD с HEQSCD с VOO

Сравнение комиссий SCLAX и SCD

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.26

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.48

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.38

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

1.09

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SCD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.26

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.75

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.56

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.45

+0.49

Корреляция

Корреляция между SCLAX и SCD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и SCD

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SCD в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и SCD

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и SCD.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-62.40%

+56.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-15.61%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-23.41%

+17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-60.76%

+55.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-6.33%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-10.10%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

5.38%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и SCD

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.10%, в то время как у LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.14%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

9.49%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

19.14%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

19.87%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

23.34%

-20.60%