PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.00% против 8.51% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий SCLAX и PMAIX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.43

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.08

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.50

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

11.66

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.12

-0.17

Корреляция

Корреляция между SCLAX и PMAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и PMAIX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и PMAIX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-24.12%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-7.06%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-13.97%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-24.12%

+18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.10%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.69%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.52%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и PMAIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.29%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.18%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

7.19%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

7.20%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

7.58%

-4.83%