Сравнение SCJIX с SJGIX
SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) and SJGIX (Crossmark Steward Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - SCJIX is a Derivative Income fund managed by Crossmark Steward Funds, while SJGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 3 years, SCJIX returned 13.74%/yr vs 20.73%/yr for SJGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCJIX charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SJGIX.
Доходность
Сравнение доходности SCJIX и SJGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCJIX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SJGIX с доходностью 7.44%.
SCJIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
SJGIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCJIX и SJGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund | 2.71% | 13.28% | 16.96% | 19.43% | -4.55% |
SJGIX Crossmark Steward Large Cap Growth Fund | 7.44% | 10.22% | 30.89% | 35.65% | -11.54% |
Correlation
The correlation between SCJIX and SJGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between SCJIX and SJGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCJIX vs. SJGIX — Ранг доходности на риск
SCJIX
SJGIX
Сравнение SCJIX c SJGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCJIX | SJGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.52 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 5.55 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCJIX и SJGIX
Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что больше максимальной просадки SJGIX в -24.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и SJGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCJIX | SJGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.38% | -24.53% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -12.41% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -22.33% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.35% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.32% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.38% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCJIX и SJGIX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) составляет 3.32%, в то время как у Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCJIX | SJGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.23% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 12.63% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 15.82% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 20.49% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 20.49% | -5.61% |
Сравнение комиссий SCJIX и SJGIX
SCJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SJGIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJIX и SJGIX
Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности SJGIX в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund | 9.34% | 9.18% | 12.61% | 8.45% | 9.53% | 25.39% | 15.45% | 7.00% | 10.68% |
SJGIX Crossmark Steward Large Cap Growth Fund | 8.04% | 8.64% | 6.72% | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCJIX and SJGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJGIX has higher volatility (5.23%) compared to SCJIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, SCJIX dropped -29.38% vs SJGIX's -24.53%.
SCJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCJIX и SJGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор