PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJIX с FRDPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) and FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) are both mutual funds - SCJIX is a Derivative Income fund managed by Crossmark Steward Funds, while FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, SCJIX returned 9.16%/yr vs 8.39%/yr for FRDPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCJIX charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for FRDPX.

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у FRDPX с доходностью 5.20%.

SCJIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
2.71%
6 месяцев
2.34%
1 год
14.28%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—

FRDPX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.76%
С начала года
5.20%
6 месяцев
4.44%
1 год
13.66%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJIX и FRDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		2.71%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		5.20%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%0.16%

Correlation

The correlation between SCJIX and FRDPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between SCJIX and FRDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с SEECXSCJIX с VOOSCJIX с SGISXSCJIX с ENHNXSCJIX с MENYXSCJIX с SNTCXSCJIX с GIDHX
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с EHSTXFRDPX с DGROFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI

Доходность на риск

SCJIX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCJIXFRDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.45

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.11

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.09

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

8.15

-0.48

SCJIX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDPX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и FRDPX

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и FRDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJIXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-51.57%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.10%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-18.26%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-21.07%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.92%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.81%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.82%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и FRDPX

Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJIXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.79%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.83%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

10.28%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

15.36%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

17.19%

-2.31%

Сравнение комиссий SCJIX и FRDPX

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и FRDPX

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности FRDPX в 9.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		9.72%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		9.34%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCJIX and FRDPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCJIX has higher volatility (3.32%) compared to FRDPX (2.79%). In terms of maximum drawdown, SCJIX dropped -29.38% vs FRDPX's -51.57%.

SCJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJIX и FRDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор