Сравнение SCJ с PIT
SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. SCJ is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, SCJ returned 18.07%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCJ показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
SCJ
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.94%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCJ и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 14.43% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | 1.43% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between SCJ and PIT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between SCJ and PIT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCJ vs. PIT — Ранг доходности на риск
SCJ
PIT
Сравнение SCJ c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCJ | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.62 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 10.88 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCJ и PIT
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCJ | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -15.19% | -28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -15.19% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -15.19% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -15.19% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -4.08% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.66% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и PIT
iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCJ | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.72% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 19.40% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 21.66% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.50% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.50% | -1.23% |
Сравнение комиссий SCJ и PIT
SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и PIT
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.80% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SCJ and PIT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCJ has higher volatility (4.97%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 18.07% for SCJ. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.80% for SCJ.
SCJ is categorized as Japan Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCJ и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор