PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с JPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с JPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both Japan Equities funds. SCJ is passively managed, while JPY is actively managed. Over the past year, SCJ returned 30.15% vs 33.54% for JPY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for JPY.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и JPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у JPY с доходностью 16.84%.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

JPY

1 день
0.51%
1 месяц
7.65%
С начала года
16.84%
6 месяцев
18.09%
1 год
33.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и JPY

2026 (YTD)2025
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%36.29%
JPY
Lazard Japanese Equity ETF		16.84%39.81%

Correlation

The correlation between SCJ and JPY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.81

The correlation between SCJ and JPY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Lazard Japanese Equity ETF

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с JPY:
JPY с IDEQJPY с TEKYJPY с SYZJPY с BBJPJPY с EMKTJPY с DFJJPY с DXJ

Доходность на риск

SCJ vs. JPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JPY
Ранг доходности на риск JPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c JPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJJPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.70

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.41

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.23

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

7.55

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. JPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPY равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и JPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJJPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.52

-2.22

Просадки

Сравнение просадок SCJ и JPY

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки JPY в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и JPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJJPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-15.13%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-15.13%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-2.58%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.45%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и JPY

iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY) имеют волатильность 4.03% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJJPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.90%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

14.91%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

19.81%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

21.10%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

21.10%

-4.81%

Сравнение комиссий SCJ и JPY

SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JPY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и JPY

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности JPY в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPY
Lazard Japanese Equity ETF		2.04%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and JPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCJ has higher volatility (4.03%) compared to JPY (3.90%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs JPY's -15.13%.

On 1-year performance, JPY leads with 33.54% vs 30.15% for SCJ. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JPY has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPY has performed better with a 33.54% return vs 30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.04% for JPY.

They also come from different issuers: iShares and Lazard. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.60% for JPY.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и JPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор