PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCIO с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCIO и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCIO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.


SCIO

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.90%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OOSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCIO и OOSP


Correlation

The correlation between SCIO and OOSP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Доходность на риск

SCIO vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIO
Ранг доходности на риск SCIO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIO c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCIOOOSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

5.13

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

19.01

-4.99

SCIO vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OOSP равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIO и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCIOOOSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

2.29

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SCIO и OOSP

Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и OOSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCIOOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-1.31%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.31%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.18%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.20%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.35%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIO и OOSP

Текущая волатильность для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) составляет 0.85%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCIOOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.23%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

2.23%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.71%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

3.35%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

3.35%

-0.15%

Сравнение комиссий SCIO и OOSP

SCIO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIO и OOSP

Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности OOSP в 6.47%


Часто задаваемые вопросы


SCIO and OOSP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OOSP has higher volatility (1.23%) compared to SCIO (0.85%). In terms of maximum drawdown, SCIO dropped -1.72% vs OOSP's -1.31%.

On 1-year performance, SCIO leads with 7.23% vs 6.71% for OOSP. On fees, SCIO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SCIO has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCIO has performed better with a 7.23% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.

OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 5.99% for SCIO.

They also come from different issuers: First Trust and Obra. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.90% for OOSP.

SCIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCIO и OOSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор