PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCINX с PLUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCINX с PLUSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCINX (DWS CROCI International Fund) and PLUSX (DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund) are both mutual funds - SCINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS, while PLUSX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCINX returned 10.46%/yr vs 7.76%/yr for PLUSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCINX charges 0.91%/yr vs 0.60%/yr for PLUSX.

Доходность

Сравнение доходности SCINX и PLUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI International Fund (SCINX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCINX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у PLUSX с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции SCINX превзошли акции PLUSX по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.76% соответственно.

SCINX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.37%
1 год
33.07%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.46%

PLUSX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.83%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.01%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.98%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCINX и PLUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCINX
DWS CROCI International Fund		8.76%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		8.04%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%

Correlation

The correlation between SCINX and PLUSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2004 г.

0.83

The correlation between SCINX and PLUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI International Fund

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SCQGXSCINX с MGINXSCINX с DFRTXSCINX с SICNXSCINX с MGHYX
Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCGSXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCDGX

Доходность на риск

SCINX vs. PLUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCINX c PLUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI International Fund (SCINX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCINXPLUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.14

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.98

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.84

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

12.10

-3.15

SCINX vs. PLUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCINX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLUSX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCINX и PLUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCINX и PLUSX

Максимальная просадка SCINX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCINX и PLUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCINXPLUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-53.39%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-6.63%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-11.31%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.91%

-20.77%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-25.65%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.70%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-7.49%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.55%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCINX и PLUSX

Текущая волатильность для DWS CROCI International Fund (SCINX) составляет 3.39%, в то время как у DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SCINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCINXPLUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.64%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.24%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

8.82%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

10.84%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

11.44%

+4.61%

Сравнение комиссий SCINX и PLUSX

SCINX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PLUSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCINX и PLUSX

Дивидендная доходность SCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PLUSX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.50%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.53%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Часто задаваемые вопросы

SCINX and PLUSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUSX has higher volatility (3.64%) compared to SCINX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SCINX dropped -63.90% vs PLUSX's -53.39%.

SCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCINX и PLUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор