PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCI с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SCI и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Corporation International (SCI) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCI показывает доходность -11.42%, а MSFT немного выше – -11.24%. За последние 10 лет акции SCI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.52% против 25.03% соответственно.


SCI

1 день
-3.15%
1 месяц
-12.57%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-9.49%
1 год
-10.55%
3 года*
3.78%
5 лет*
7.07%
10 лет*
11.52%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCI и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCI
Service Corporation International
-11.42%-0.70%18.42%0.74%-1.04%46.81%8.58%16.22%9.73%33.69%
MSFT
Microsoft Corporation
-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SCI and MSFT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1987 г.

0.25

Over the past year, the correlation between SCI and MSFT has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCI:

$9.62B

MSFT:

$3.18T

EPS

SCI:

$4.41

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SCI:

15.60

MSFT:

25.45

Коэффициент P/S

SCI:

2.26

MSFT:

10.01

Коэффициент P/B

SCI:

6.07

MSFT:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

SCI:

$4.33B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCI:

$1.14B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SCI:

$1.16B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Service Corporation International

Microsoft Corporation

Доходность на риск

SCI vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCI
Ранг доходности на риск SCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCI: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCI c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Corporation International (SCI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCIMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.21

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-0.44

-1.40

SCI vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCI и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCIMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.75

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SCI и MSFT

Максимальная просадка SCI за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCI и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCIMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-69.38%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-33.91%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.61%

-33.91%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-37.15%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.03%

-37.15%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-20.67%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.44%

-21.78%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

15.95%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCI и MSFT

Текущая волатильность для Service Corporation International (SCI) составляет 5.91%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCIMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.95%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

22.34%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

25.12%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

26.63%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

27.04%

-1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCI и MSFT

Дивидендная доходность SCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности MSFT в 0.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SCI
Service Corporation International
1.92%1.67%1.50%1.64%1.48%1.24%1.59%1.56%1.69%1.55%1.80%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCI и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Corporation International и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.10B
82.89B
(SCI) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCI и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Service Corporation International и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.1%
67.6%
Активы портфеля
SCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о валовой прибыли в 286.45M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила об операционной прибыли в 243.81M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о чистой прибыли в 226.54M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


SCI and MSFT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to SCI (5.91%). In terms of maximum drawdown, SCI dropped -96.51% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCI и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор