Сравнение SCI с MSFT
SCI (Service Corporation International) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SCI operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SCI returned 14.11%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SCI и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCI показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции SCI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.11% против 25.26% соответственно.
SCI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.72%
- 6 месяцев
- 2.88%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 7.37%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $126.39M | $103.36M | $113.01M |
Сравнение доходности по годам SCI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI Service Corporation International | 10.44% | -0.70% | 18.42% | 0.74% | -1.04% | 46.81% | 8.58% | 16.22% | 9.73% | 33.69% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SCI and MSFT is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between SCI and MSFT shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCI:
$11.66B
MSFT:
$3.62T
SCI:
$5.06
MSFT:
$17.94
SCI:
16.88
MSFT:
27.17
SCI:
2.75
MSFT:
10.95
SCI:
7.72
MSFT:
8.21
SCI:
$4.37B
MSFT:
$331.84B
SCI:
$1.14B
MSFT:
$225.47B
SCI:
$822.86M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SCI
MSFT
Сравнение SCI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Corporation International (SCI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.20 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.36 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCI и MSFT
Максимальная просадка SCI за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -69.38% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -34.50% | +12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -34.50% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -37.15% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | -37.15% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -9.50% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -21.80% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 19.33% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCI и MSFT
Текущая волатильность для Service Corporation International (SCI) составляет 7.23%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что SCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 16.44% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 26.64% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 31.98% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 28.10% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 27.66% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCI и MSFT
Дивидендная доходность SCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SCI Service Corporation International | 1.59% | 1.67% | 1.50% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Corporation International и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCI и MSFT
SCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Service Corporation International сообщила о валовой прибыли в 273.50M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Service Corporation International сообщила об операционной прибыли в 232.86M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
SCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Service Corporation International сообщила о чистой прибыли в 208.76M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
SCI and MSFT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to SCI (7.23%). In terms of maximum drawdown, SCI dropped -96.51% vs MSFT's -69.38%.
SCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор