Сравнение SCHP с VTP
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - SCHP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L) while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHP показывает доходность 1.61%, а VTP немного ниже – 1.55%.
SCHP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHP и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.61% | 2.18% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between SCHP and VTP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. VTP — Ранг доходности на риск
SCHP
VTP
Сравнение SCHP c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHP | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.31 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и VTP
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -1.92% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.30% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -0.52% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 3.26% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 3.26% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 3.26% | +2.33% |
Сравнение комиссий SCHP и VTP
SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и VTP
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SCHP and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VTP.
SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.61% for VTP.
SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор