PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с FEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. SCHM is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

FEMG

1 день
0.91%
1 месяц
3.86%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и FEMG

2026 (YTD)
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		5.36%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		5.19%

Correlation

The correlation between SCHM and FEMG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.63

Сравнение распределения секторов SCHM и FEMG

Секторы
SCHM
FEMG

Технологии

22.0%
24.0%

Промышленность

21.4%
26.5%

Финансовые услуги

11.3%
6.0%

Здравоохранение

10.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
17.4%

Недвижимость

6.5%
1.8%

Сырьевые материалы

4.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.4%

Энергетика

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.7%

Технологии

SCHM
22.0%
FEMG
24.0%

Промышленность

SCHM
21.4%
FEMG
26.5%

Финансовые услуги

SCHM
11.3%
FEMG
6.0%

Здравоохранение

SCHM
10.8%
FEMG
12.6%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.3%
FEMG
17.4%

Недвижимость

SCHM
6.5%
FEMG
1.8%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
FEMG
0.7%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.8%
FEMG
1.4%

Энергетика

SCHM
3.6%
FEMG
3.3%

Коммунальные услуги

SCHM
3.0%
FEMG
2.9%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
FEMG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с PAMCFEMG с QQJGFEMG с MDYGFEMG с FBTCFEMG с BCSM

Доходность на риск

SCHM vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

5.84

-5.25

Просадки

Сравнение просадок SCHM и FEMG

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-3.29%

-39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-0.93%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.25%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

12.25%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

12.25%

+8.21%

Сравнение комиссий SCHM и FEMG

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FEMG в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и FEMG

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and FEMG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор