PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHLX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHLX с FBIOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHLX (DWS Health and Wellness Fund) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SCHLX returned 7.47%/yr vs 9.36%/yr for FBIOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHLX charges 0.84%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности SCHLX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHLX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SCHLX уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 7.47% против 9.36% соответственно.

SCHLX

1 день
3.12%
1 месяц
3.30%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.41%
3 года*
5.55%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.47%

FBIOX

1 день
2.36%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.17%
1 год
47.43%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHLX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHLX
DWS Health and Wellness Fund		-4.95%12.67%3.62%5.56%-7.22%15.43%15.40%22.40%3.50%19.37%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		4.27%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between SCHLX and FBIOX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.83

The correlation between SCHLX and FBIOX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Health and Wellness Fund

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с SCHLX:
SCHLX с AAAAXSCHLX с VGHCXSCHLX с KTCAXSCHLX с LYFIXSCHLX с SCPIXSCHLX с FBTIXSCHLX с SCDGX
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

SCHLX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHLX
Ранг доходности на риск SCHLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHLX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHLXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.34

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.18

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

6.37

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

19.75

-17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHLX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHLX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHLX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHLXFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.34

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHLX и FBIOX

Максимальная просадка SCHLX за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHLX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHLXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-71.98%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-7.62%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-27.83%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.62%

-44.87%

+26.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.47%

-48.66%

+21.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-3.08%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-23.63%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.45%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHLX и FBIOX

Текущая волатильность для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SCHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHLXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.68%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

16.43%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

20.79%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

24.99%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

26.25%

-9.55%

Сравнение комиссий SCHLX и FBIOX

SCHLX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHLX и FBIOX

Дивидендная доходность SCHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности FBIOX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.45%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
SCHLX
DWS Health and Wellness Fund		5.48%5.21%1.19%5.29%1.77%9.02%9.13%9.88%11.48%6.52%2.84%16.39%

Часто задаваемые вопросы

SCHLX and FBIOX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.68%) compared to SCHLX (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHLX dropped -45.46% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHLX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор