PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHLX с FBTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHLX с FBTTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHLX (DWS Health and Wellness Fund) and FBTTX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SCHLX returned 7.47%/yr vs 10.49%/yr for FBTTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHLX charges 0.84%/yr vs 1.28%/yr for FBTTX.

Доходность

Сравнение доходности SCHLX и FBTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHLX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FBTTX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции SCHLX уступали акциям FBTTX по среднегодовой доходности: 7.47% против 10.49% соответственно.

SCHLX

1 день
3.12%
1 месяц
3.30%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.41%
3 года*
5.55%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.47%

FBTTX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.15%
6 месяцев
-0.58%
1 год
49.52%
3 года*
18.14%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHLX и FBTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHLX
DWS Health and Wellness Fund		-4.95%12.67%3.62%5.56%-7.22%15.43%15.40%22.40%3.50%19.37%
FBTTX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M		3.15%39.21%5.08%10.43%-8.22%-3.35%31.82%25.39%-4.19%25.37%

Correlation

The correlation between SCHLX and FBTTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SCHLX and FBTTX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Health and Wellness Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M

Часто сравнивают с SCHLX:
SCHLX с AAAAXSCHLX с VGHCXSCHLX с LYFIXSCHLX с SCPIXSCHLX с SHSAXSCHLX с FBTIXSCHLX с SCDGX
Часто сравнивают с FBTTX:
FBTTX с HGHYXFBTTX с VGHAXFBTTX с VHCIXFBTTX с FBTIXFBTTX с SHPAXFBTTX с LYFIXFBTTX с FIJYX

Доходность на риск

SCHLX vs. FBTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHLX
Ранг доходности на риск SCHLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBTTX
Ранг доходности на риск FBTTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHLX c FBTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHLXFBTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.29

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.09

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

5.68

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

16.31

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHLX vs. FBTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHLX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FBTTX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHLX и FBTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHLXFBTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.29

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SCHLX и FBTTX

Максимальная просадка SCHLX за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки FBTTX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHLX и FBTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHLXFBTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-63.75%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-8.94%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-32.91%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.62%

-36.64%

+18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.47%

-39.04%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.17%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-21.83%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.10%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHLX и FBTTX

Текущая волатильность для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что SCHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHLXFBTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.40%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

16.77%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

22.15%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

23.50%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

24.42%

-7.72%

Сравнение комиссий SCHLX и FBTTX

SCHLX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FBTTX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHLX и FBTTX

Дивидендная доходность SCHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FBTTX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTTX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M		1.49%1.53%6.41%0.93%0.00%21.60%8.79%7.10%2.64%0.00%0.00%5.42%
SCHLX
DWS Health and Wellness Fund		5.48%5.21%1.19%5.29%1.77%9.02%9.13%9.88%11.48%6.52%2.84%16.39%

Часто задаваемые вопросы

SCHLX and FBTTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTTX has higher volatility (7.40%) compared to SCHLX (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHLX dropped -45.46% vs FBTTX's -63.75%.

FBTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHLX и FBTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор