- ISIN
- US25159L5883
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 1 мар. 1998 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCHLX
DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции SCHLX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCHLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,229.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) показал доход в 0.14% с начала года и 16.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHLX составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
DWS Health and Wellness Fund
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.25%
- 6 месяцев
- -0.43%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 7.95%
- Всё время*
- 9.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SCHLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SCHLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.60% | 2.41% | -8.41% | -1.01% | 1.92% | 5.53% | 0.88% | 0.14% | |||||
| 2025 | 7.07% | 0.51% | -3.14% | -2.81% | -4.89% | 2.12% | -2.88% | 4.95% | 1.08% | 4.08% | 8.83% | -1.88% | 12.67% |
| 2024 | 2.78% | 2.80% | 2.01% | -3.77% | 2.99% | 2.53% | 1.82% | 5.66% | -2.76% | -4.05% | 0.78% | -6.46% | 3.62% |
| 2023 | -0.81% | -4.28% | 2.87% | 3.36% | -3.35% | 4.30% | 0.40% | -0.52% | -3.26% | -3.47% | 6.28% | 4.64% | 5.56% |
| 2022 | -8.87% | -0.56% | 4.81% | -5.80% | -0.05% | -1.83% | 3.04% | -4.89% | -3.05% | 8.18% | 4.70% | -1.78% | -7.22% |
| 2021 | 0.00% | -2.16% | 1.19% | 4.39% | -0.09% | 2.96% | 3.72% | 2.36% | -5.23% | 4.86% | -4.68% | 7.96% | 15.43% |
Метрики бенчмарка
DWS Health and Wellness Fund has an annualized alpha of 4.47%, beta of 0.76, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.77%) than losses (68.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.47%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 80.77%
- Участие в снижении
- 68.24%
Комиссия
Комиссия SCHLX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHLX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.01 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 8.68 | -5.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Health and Wellness Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $2.26 | $0.48 | $2.09 | $0.70 | $3.91 | $3.76 | $3.85 | $4.03 | $2.45 | $0.95 | $6.30 |
Дивидендный доход | 5.20% | 5.21% | 1.19% | 5.29% | 1.77% | 9.02% | 9.13% | 9.88% | 11.48% | 6.52% | 2.84% | 16.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Health and Wellness Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $3.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS Health and Wellness Fund показал максимальную просадку в 45.46%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 788 торговых сессий.
Текущая просадка DWS Health and Wellness Fund составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.46%июль 2002 г. | 1y 8mo | 3y 1mo | 4y 10moнояб. 2000 г. - сент. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-37.16%март 2009 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 3y 8dянв. 2008 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 1mo 19d | 2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.40%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 11mo | 2y 6moиюль 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
-23.22%апр. 2000 г. | 1mo 11d | 2mo 14d | 3mo 25dмарт 2000 г. - июнь 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| SCHLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -56.78% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -9.10% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -18.90% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.62% | -25.43% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -33.92% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -2.19% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -10.70% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.10% | +3.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCHLX
Добавьте DWS Health and Wellness Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCHLX