PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS Health and Wellness Fund (SCHLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS Health and Wellness Fund (SCHLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25159L5883

Эмитент

DWS

Дата выпуска

1 мар. 1998 г.

Категория

Health & Biotech Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SCHLX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Health and Wellness Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) показал доход в -3.65% с начала года и -5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHLX составила 5.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SCHLX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-5.50%

3 года

3.02%

5 лет

4.60%

10 лет

5.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.07%0.51%-3.14%-2.81%-4.89%-3.65%
20242.78%2.80%2.01%-3.77%2.99%2.53%1.82%5.66%-2.76%-4.05%0.78%-6.46%3.62%
2023-0.81%-4.28%2.87%3.36%-3.35%4.30%0.40%-0.52%-3.26%-3.47%6.28%4.64%5.56%
2022-8.87%-0.56%4.81%-5.80%-0.05%-1.83%3.04%-4.89%-3.05%8.18%4.70%-1.78%-7.22%
20210.00%-2.16%1.19%4.39%-0.09%2.96%3.72%2.36%-5.23%4.86%-4.68%7.96%15.43%
2020-2.41%-6.02%-4.11%12.71%4.94%-0.91%3.91%1.87%-0.54%-3.95%6.72%3.75%15.40%
20196.18%2.15%0.66%-3.47%-1.84%7.49%-0.38%-0.75%-1.94%4.83%4.84%3.30%22.40%
20186.36%-4.83%-1.76%0.45%2.61%1.82%5.35%4.06%1.86%-7.62%5.34%-8.74%3.50%
20173.64%6.47%-0.46%2.06%-0.19%4.37%0.28%1.88%0.62%-2.06%2.21%-0.67%19.37%
2016-10.75%-2.36%2.39%2.83%2.41%-0.72%6.17%-3.78%0.74%-8.24%2.01%-0.07%-10.21%
20151.97%5.01%2.04%-2.33%6.26%-0.08%3.97%-8.17%-8.35%5.92%0.45%1.01%6.56%
20143.16%6.81%-3.71%-1.74%3.01%3.23%-0.25%5.92%0.05%5.33%3.67%-0.90%26.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHLX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS Health and Wellness Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Health and Wellness Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.48$2.10$0.70$3.91$3.76$3.85$4.03$2.45$0.95$6.30$3.29

Дивидендный доход

1.23%1.19%5.29%1.77%9.02%9.13%9.87%11.48%6.52%2.84%16.39%7.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Health and Wellness Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$2.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91$3.91
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.76$3.76
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.85$3.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.03$4.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.30$6.30
2014$3.29$3.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS Health and Wellness Fund показал максимальную просадку в 45.46%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 787 торговых сессий.

Текущая просадка DWS Health and Wellness Fund составляет 15.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.46%9 нояб. 2000 г.42123 июл. 2002 г.7877 сент. 2005 г.1208
-37.16%11 янв. 2008 г.2885 мар. 2009 г.47218 янв. 2011 г.760
-27.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.3411 мая 2020 г.57
-25.4%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.48617 янв. 2018 г.629
-23.22%7 мар. 2000 г.3017 апр. 2000 г.5129 июн. 2000 г.81
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...