- ISIN
- US25159L5883
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 1 мар. 1998 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCHLX
DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) снизился на 5.0% с начала года. Текущая цена акции SCHLX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCHLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,233.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) показал доход в -4.95% с начала года и 10.41% за последние 12 месяцев.
DWS Health and Wellness Fund
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SCHLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SCHLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.60% | 2.41% | -8.41% | -1.01% | 1.92% | 1.05% | -4.95% | ||||||
| 2025 | 7.07% | 0.51% | -3.14% | -2.81% | -4.89% | 2.12% | -2.88% | 4.95% | 1.08% | 4.08% | 8.83% | -1.88% | 12.67% |
| 2024 | 2.78% | 2.80% | 2.01% | -3.77% | 2.99% | 2.53% | 1.82% | 5.66% | -2.76% | -4.05% | 0.78% | -6.46% | 3.62% |
| 2023 | -0.81% | -4.28% | 2.87% | 3.36% | -3.35% | 4.30% | 0.40% | -0.52% | -3.26% | -3.47% | 6.28% | 4.64% | 5.56% |
| 2022 | -8.87% | -0.56% | 4.81% | -5.80% | -0.05% | -1.83% | 3.04% | -4.89% | -3.05% | 8.18% | 4.70% | -1.78% | -7.22% |
| 2021 | 0.00% | -2.16% | 1.19% | 4.39% | -0.09% | 2.96% | 3.72% | 2.36% | -5.23% | 4.86% | -4.68% | 7.96% | 15.43% |
Метрики бенчмарка
DWS Health and Wellness Fund has an annualized alpha of -2.81%, beta of 0.53, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund participated in 129.68% of S&P 500 Index downside but only 53.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.81%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 53.41%
- Участие в снижении
- 129.68%
Комиссия
Комиссия SCHLX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHLX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCHLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Health and Wellness Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $2.26 | $0.48 | $2.09 | $0.70 | $3.91 | $3.76 | $3.85 | $4.03 | $2.45 | $0.95 | $6.30 |
Дивидендный доход | 5.48% | 5.21% | 1.19% | 5.29% | 1.77% | 9.02% | 9.13% | 9.88% | 11.48% | 6.52% | 2.84% | 16.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Health and Wellness Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $3.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS Health and Wellness Fund показал максимальную просадку в 45.46%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 788 торговых сессий.
Текущая просадка DWS Health and Wellness Fund составляет 8.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -45.46%июль 2002 г. | 1y 8mo | 3y 1mo | 4y 10moнояб. 2000 г. - сент. 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.16%март 2009 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 3y 8dянв. 2008 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -27.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 1mo 19d | 2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.40%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 11mo | 2y 6moиюль 2015 г. - янв. 2018 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -23.22%апр. 2000 г. | 1mo 11d | 2mo 14d | 3mo 25dмарт 2000 г. - июнь 2000 г. |
Показатели просадок
| SCHLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -9.10% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -2.97% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -1.13% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCHLX
Добавьте DWS Health and Wellness Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCHLX