Сравнение SCHK с PRAJ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE).
SCHK и PRAJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. PRAJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и PRAJ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и PRAJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.36% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 18.75% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 4.62% | 27.38% | 7.22% | 19.95% | -16.55% | 1.51% | 16.37% |
Разные валюты инструментов
SCHK торгуется в USD, в то время как PRAJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у PRAJ.DE с доходностью 4.62%.
SCHK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
PRAJ.DE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и PRAJ.DE
И SCHK, и PRAJ.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHK vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск
SCHK
PRAJ.DE
Сравнение SCHK c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | PRAJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.46 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.07 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.87 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 10.61 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.46 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и PRAJ.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и PRAJ.DE
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и PRAJ.DE
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки PRAJ.DE в -32.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и PRAJ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -29.64% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.73% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -18.65% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.24% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.16% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.94% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и PRAJ.DE
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 5.42%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.63% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 15.47% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 21.54% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.76% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.98% | +0.25% |