PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAJ.DE с AW15.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAJ.DE с AW15.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE).

PRAJ.DE и AW15.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. AW15.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Japan Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и AW15.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		8.37%12.84%13.73%16.27%-11.68%3.21%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		2.15%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у AW15.DE с доходностью 2.15%.

PRAJ.DE

1 день
4.72%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.37%
6 месяцев
13.34%
1 год
24.36%
3 года*
15.10%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

AW15.DE

1 день
4.22%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.08%
3 года*
7.30%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с VJPN.DEPRAJ.DE с ETLR.DE
Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с JSRI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с BATG.DE

Сравнение комиссий PRAJ.DE и AW15.DE

PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AW15.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAJ.DEAW15.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.35

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.59

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

5.40

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAJ.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа AW15.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и AW15.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAJ.DEAW15.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.08

+0.38

Корреляция

Корреляция между PRAJ.DE и AW15.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и AW15.DE

Ни PRAJ.DE, ни AW15.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и AW15.DE

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что больше максимальной просадки AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и AW15.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAJ.DEAW15.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.64%

-27.14%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.48%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-27.14%

+8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-6.79%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-12.50%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.38%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и AW15.DE

Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеют волатильность 8.72% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAJ.DEAW15.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.46%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

14.79%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

20.16%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.26%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.26%

+1.58%