PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHK с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHK и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.


SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и CSHP


2026 (YTD)20252024
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
8.54%17.23%6.19%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between SCHK and CSHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.03

The correlation between SCHK and CSHP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab 1000 Index ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

SCHK vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCHKCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-25.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

6.46

-5.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

65.45

-62.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

381.67

-369.86

SCHK vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHK и CSHP

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHKCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-0.08%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-0.06%

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.04%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-0.00%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.01%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и CSHP

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHKCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

0.16%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

0.27%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

0.36%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

0.41%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

0.41%

+18.71%

Сравнение комиссий SCHK и CSHP

SCHK берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и CSHP

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CSHP в 3.91%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы


SCHK and CSHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, SCHK leads with 23.67% vs 3.94% for CSHP. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHK has performed better with a 23.67% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.03% for SCHK.

SCHK is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHK and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор