PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с SPYM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

SCHG и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.54%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SPYM по среднегодовой доходности: 17.00% против 14.24% соответственно.

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%

SPYM

1 день
0.09%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.61%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с MAGS

Сравнение комиссий SCHG и SPYM

SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SCHG vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.48

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.52

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

7.13

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между SCHG и SPYM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SPYM

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPYM в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SPYM

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-54.46%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-8.90%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-24.48%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.87%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-5.46%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-7.21%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.57%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SPYM

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.26%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

9.47%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

18.24%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

16.80%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.99%

+3.52%