Сравнение SCHG с EXI2.DE
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 16.26%/yr for EXI2.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и EXI2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCHG торгуется в USD, в то время как EXI2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXI2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у EXI2.DE с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции EXI2.DE по среднегодовой доходности: 18.50% против 16.26% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 18.50%
EXI2.DE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам SCHG и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.58% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 6.96% | 24.62% | 30.90% | 37.65% | -26.18% | 25.45% | 21.45% | 32.29% | -5.52% | 21.43% |
Correlation
The correlation between SCHG and EXI2.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between SCHG and EXI2.DE shifts across timeframes, from 0.59 (10 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
SCHG
EXI2.DE
Сравнение SCHG c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHG | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.75 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 11.12 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHG и EXI2.DE
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и EXI2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -55.20% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -10.23% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -21.00% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -29.55% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -30.51% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.81% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -10.26% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.53% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и EXI2.DE
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.91% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 10.25% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 13.96% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.43% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.98% | +4.60% |
Сравнение комиссий SCHG и EXI2.DE
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и EXI2.DE
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности EXI2.DE в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.34% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and EXI2.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EXI2.DE is Global Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.51% for EXI2.DE.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и EXI2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор