Сравнение SCHD с ENB-PP.TO
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 10.54%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и ENB-PP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCHD торгуется в USD, в то время как ENB-PP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB-PP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции ENB-PP.TO по среднегодовой доходности: 12.91% против 10.54% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам SCHD и ENB-PP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 7.63% | 24.97% | 20.28% | 17.54% | -22.53% | 44.86% | -1.66% | 11.22% | -22.43% | 28.12% |
Correlation
The correlation between SCHD and ENB-PP.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between SCHD and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск
SCHD
ENB-PP.TO
Сравнение SCHD c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | ENB-PP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 4.82 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 14.65 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и ENB-PP.TO
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки ENB-PP.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и ENB-PP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -64.12% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.70% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -10.26% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -33.10% | +16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -57.82% | +24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.81% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -21.31% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.54% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и ENB-PP.TO
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.87% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 5.85% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 8.81% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 14.48% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.01% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и ENB-PP.TO
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности ENB-PP.TO в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and ENB-PP.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и ENB-PP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор