PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB-PP.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENB-PP.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ENB-PP.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENB-PP.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		5.06%19.26%30.47%14.74%-16.47%46.72%-3.99%6.63%-15.91%19.44%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ENB-PP.TO показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENB-PP.TO имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции XEI.TO немного впереди с 11.89%.

ENB-PP.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.04%
С начала года
5.06%
6 месяцев
12.07%
1 год
23.06%
3 года*
21.88%
5 лет*
13.62%
10 лет*
11.33%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ENB-PP.TO:
ENB-PP.TO с ENB-PD.TOENB-PP.TO с T.TOENB-PP.TO с BNS.TOENB-PP.TO с ENBENB-PP.TO с ZWC.TOENB-PP.TO с XIU.TOENB-PP.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

ENB-PP.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB-PP.TO
Ранг доходности на риск ENB-PP.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PP.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PP.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PP.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB-PP.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENB-PP.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

3.50

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

4.23

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.79

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.67

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

21.46

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB-PP.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB-PP.TO на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB-PP.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENB-PP.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.50

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между ENB-PP.TO и XEI.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB-PP.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		6.34%6.55%6.81%6.54%7.02%5.52%7.62%6.60%6.15%4.92%5.59%5.93%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок ENB-PP.TO и XEI.TO

Максимальная просадка ENB-PP.TO за все время составила -50.40%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PP.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENB-PP.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.40%

-45.52%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.85%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-17.36%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-45.52%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.30%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-5.14%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.68%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB-PP.TO и XEI.TO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) составляет 2.06%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что ENB-PP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENB-PP.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.58%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

5.92%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

10.30%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

11.23%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.02%

+1.50%