Сравнение SCHD с 4GLD.DE
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 12.64%/yr for 4GLD.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCHD торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции 4GLD.DE немного отстают с 12.64%.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
4GLD.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам SCHD и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
4GLD.DE Xetra-Gold | -4.13% | 68.58% | 26.88% | 12.78% | 0.68% | -3.06% | 23.04% | 18.91% | -1.62% | 12.24% |
Correlation
The correlation between SCHD and 4GLD.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between SCHD and 4GLD.DE shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
SCHD
4GLD.DE
Сравнение SCHD c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 1.08 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 3.28 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и 4GLD.DE
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -44.26% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -22.52% | +17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -22.52% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -22.52% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -22.52% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -20.33% | +20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -17.59% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 7.40% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и 4GLD.DE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 7.56% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 21.74% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 24.91% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.59% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 15.77% | +0.95% |
Сравнение комиссий SCHD и 4GLD.DE
SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и 4GLD.DE
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and 4GLD.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.
SCHD is categorized as Dividend, while 4GLD.DE is Gold. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Charles Schwab and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.00% for 4GLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор