Сравнение SCHB с BUFH
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
SCHB
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.02%
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHB и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.78% | 12.82% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SCHB and BUFH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHB vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SCHB
BUFH
Сравнение SCHB c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHB | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHB | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.91 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и BUFH
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHB | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -1.53% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.02% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.18% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHB | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 2.36% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 2.36% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 2.36% | +15.95% |
Сравнение комиссий SCHB и BUFH
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и BUFH
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.01% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHB and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for BUFH.
SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SCHB и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор