PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHAX с FKDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHAX с FKDNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHAX (Franklin Multi-Asset Growth Fund) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both mutual funds - SCHAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while FKDNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SCHAX returned 10.19%/yr vs 18.14%/yr for FKDNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHAX charges 0.43%/yr vs 0.77%/yr for FKDNX.

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHAX показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у FKDNX с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции SCHAX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 10.19% против 18.14% соответственно.

SCHAX

1 день
-1.76%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.17%
6 месяцев
7.08%
1 год
19.68%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.82%
10 лет*
10.19%

FKDNX

1 день
-3.51%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.31%
6 месяцев
4.24%
1 год
18.95%
3 года*
22.61%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHAX и FKDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		8.17%16.36%16.62%17.14%-14.05%17.06%8.64%21.47%-9.13%15.25%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		6.31%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%36.36%2.85%39.29%

Correlation

The correlation between SCHAX and FKDNX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.84

The correlation between SCHAX and FKDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Growth Fund

Franklin DynaTech Fund

Часто сравнивают с SCHAX:
SCHAX с SCHGSCHAX с SCHASCHAX с SCHDSCHAX с VOOSCHAX с FZROXSCHAX с FXAIXSCHAX с FSKAX
Часто сравнивают с FKDNX:
FKDNX с VOOFKDNX с QQQFKDNX с VGTFKDNX с AGTHXFKDNX с VUGFKDNX с EPGAXFKDNX с HGOYX

Доходность на риск

SCHAX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHAX
Ранг доходности на риск SCHAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHAX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAXFKDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.96

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.37

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.04

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

3.18

+7.40

SCHAX vs. FKDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FKDNX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHAX и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и FKDNX

Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и FKDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAXFKDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-51.63%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-20.49%

+11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-26.23%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-48.28%

+22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-48.28%

+16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-6.33%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-11.25%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

6.68%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и FKDNX

Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) составляет 5.22%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAXFKDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.71%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

17.88%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

22.20%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

26.47%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

24.74%

-9.84%

Сравнение комиссий SCHAX и FKDNX

SCHAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FKDNX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и FKDNX

Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FKDNX в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		10.50%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		11.67%11.06%6.23%5.47%8.83%7.37%4.95%5.78%6.27%11.21%4.27%11.46%

Часто задаваемые вопросы

SCHAX and FKDNX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKDNX has higher volatility (9.71%) compared to SCHAX (5.22%). In terms of maximum drawdown, SCHAX dropped -54.85% vs FKDNX's -51.63%.

SCHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHAX и FKDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор