Сравнение SCGSX с SCDGX

С начала года, SCGSX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у SCDGX с доходностью -4.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCGSX имеют среднегодовую доходность 14.00%, а акции SCDGX немного отстают с 13.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCDGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCGSX и SCDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности SCDGX в 11.16%

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и SCDGX.

DWS Capital Growth Fund (SCGSX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с DWS Core Equity Fund (SCDGX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.