PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGSX с DCUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCGSX с DCUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCGSX (DWS Capital Growth Fund) and DCUIX (DWS CROCI U.S. Fund) are both mutual funds - SCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS, while DCUIX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCGSX returned 16.12%/yr vs 10.47%/yr for DCUIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCGSX charges 0.66%/yr vs 0.67%/yr for DCUIX.

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и DCUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у DCUIX с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции SCGSX превзошли акции DCUIX по среднегодовой доходности: 16.12% против 10.47% соответственно.

SCGSX

1 день
0.32%
1 месяц
7.09%
С начала года
7.91%
6 месяцев
6.78%
1 год
18.82%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.59%
10 лет*
16.12%

DCUIX

1 день
0.25%
1 месяц
7.13%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.67%
1 год
32.84%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCGSX и DCUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.91%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		9.99%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%

Correlation

The correlation between SCGSX and DCUIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SCGSX and DCUIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Capital Growth Fund

DWS CROCI U.S. Fund

Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с SCOBXSCGSX с AAAAXSCGSX с SCQGXSCGSX с VOO
Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с SCINXDCUIX с AAAAXDCUIX с SCDGXDCUIX с KDHAXDCUIX с SEMGX

Доходность на риск

SCGSX vs. DCUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c DCUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGSXDCUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.79

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
4.00

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

4.95

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

17.57

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGSX vs. DCUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DCUIX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и DCUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGSXDCUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.79

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и DCUIX

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки DCUIX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и DCUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCGSXDCUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-41.94%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-6.89%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-19.33%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-23.99%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-41.94%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-6.80%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.94%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и DCUIX

DWS Capital Growth Fund (SCGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCGSXDCUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

8.52%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

12.23%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

16.25%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.33%

+2.15%

Сравнение комиссий SCGSX и DCUIX

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DCUIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и DCUIX

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности DCUIX в 10.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		10.14%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.07%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Часто задаваемые вопросы

SCGSX and DCUIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCGSX has higher volatility (3.54%) compared to DCUIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, SCGSX dropped -50.63% vs DCUIX's -41.94%.

DCUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCGSX и DCUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор