PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCUIX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCUIX с SCDGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX).

DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCUIX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-3.01%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-7.39%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции DCUIX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.19% соответственно.

DCUIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
4.55%
1 год
16.62%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.08%

SCDGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.06%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI U.S. Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с SCGSXDCUIX с SEMGXDCUIX с AAAAXDCUIX с BTIIXDCUIX с TOWFX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCOBX

Сравнение комиссий DCUIX и SCDGX

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

DCUIX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCUIX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCUIXSCDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.81

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.16

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCUIX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDGX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCUIXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.81

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между DCUIX и SCDGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и SCDGX

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что сопоставимо с доходностью SCDGX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.50%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.48%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и SCDGX

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и SCDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCUIXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-55.85%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.78%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-22.77%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-35.07%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-9.43%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-8.61%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.84%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и SCDGX

Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.04%, в то время как у DWS Core Equity Fund (SCDGX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCUIXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.94%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.06%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

18.23%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

17.03%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.36%

-0.05%