PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCG.AX с ESS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCG.AX с ESS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCG.AX (Scentre Group) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SCG.AX in REIT - Retail, ESS in REIT - Residential. Over the past 10 years, SCG.AX returned 2.57%/yr vs 7.23%/yr for ESS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCG.AX и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Scentre Group (SCG.AX) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCG.AX торгуется в AUD, в то время как ESS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCG.AX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SCG.AX уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 2.57% против 7.23% соответственно.

SCG.AX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-8.42%
1 год
3.58%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.17%
10 лет*
2.57%

ESS

1 день
1.52%
1 месяц
11.37%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.59%
1 год
-1.99%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.21%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCG.AX и ESS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCG.AX
Scentre Group		-10.60%28.28%20.94%10.07%-4.10%19.80%-25.25%3.88%-1.76%-5.03%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		5.44%-11.88%30.27%22.07%-33.65%61.34%-25.29%26.51%16.07%-1.32%

Correlation

The correlation between SCG.AX and ESS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.06

The correlation between SCG.AX and ESS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scentre Group

Essex Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с SCG.AX:
SCG.AX с PSPSYSCG.AX с LMP.LSCG.AX с CTPNV.ASSCG.AX с GMG.AXSCG.AX с BRXSCG.AX с MTSFYSCG.AX с VTMX
Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO

Доходность на риск

SCG.AX vs. ESS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCG.AX
Ранг доходности на риск SCG.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCG.AX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCG.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCG.AX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCG.AX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCG.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCG.AX c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scentre Group (SCG.AX) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCG.AXESSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.07

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.05

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.07

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-0.12

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCG.AX vs. ESS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCG.AX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ESS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCG.AX и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCG.AXESSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.07

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.29

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SCG.AX и ESS

Максимальная просадка SCG.AX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки ESS в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCG.AX и ESS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCG.AXESSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-52.42%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-21.84%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-29.59%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-38.55%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.12%

-45.22%

-21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-15.74%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-14.11%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

12.71%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SCG.AX и ESS

Scentre Group (SCG.AX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SCG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCG.AXESSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.24%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

15.43%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

21.20%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

22.67%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

24.80%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCG.AX и ESS

Дивидендная доходность SCG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности ESS в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.61%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
SCG.AX
Scentre Group		4.83%4.15%4.94%5.52%5.12%4.43%4.06%5.84%5.63%5.13%4.55%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCG.AX и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scentre Group и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SCG.AX значения в AUD, ESS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SCG.AX and ESS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCG.AX и ESS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор