Сравнение SCFZX с COSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX).
SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности SCFZX и COSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCFZX и COSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 0.60% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.59% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 2.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у COSIX с доходностью -0.59%.
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
COSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCFZX и COSIX
SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COSIX в 0.92%.
Доходность на риск
SCFZX vs. COSIX — Ранг доходности на риск
SCFZX
COSIX
Сравнение SCFZX c COSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCFZX | COSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.52 | 1.34 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.84 | 1.93 | +7.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.61 | 1.24 | +2.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 2.06 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.35 | 7.67 | +17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCFZX | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.34 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.74 | 0.37 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SCFZX и COSIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCFZX и COSIX
Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности COSIX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 4.75% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.03% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок SCFZX и COSIX
Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки COSIX в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и COSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCFZX | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -27.69% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -2.21% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.13% | -16.88% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.94% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.48% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.59% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCFZX и COSIX
Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.22%, в то время как у Columbia Strategic Income Fund (COSIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCFZX | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.30% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.91% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 3.19% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 4.51% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.15% | -0.77% |