PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFIX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFIX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFIX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.71%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCFIX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции SCFIX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.18% соответственно.

SCFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.85%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.29%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с BCAAXSCFIX с ECHIXSCFIX с MWHYX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий SCFIX и VWEHX

SCFIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

SCFIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFIXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.90

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.86

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.46

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.79

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.57

11.37

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFIX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFIX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VWEHX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFIXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.90

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.80

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.32

0.99

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.87

+0.43

Корреляция

Корреляция между SCFIX и VWEHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFIX и VWEHX

Дивидендная доходность SCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок SCFIX и VWEHX

Максимальная просадка SCFIX за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFIX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFIXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-30.17%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.52%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-13.83%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.08%

-19.69%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.80%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-4.30%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.62%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFIX и VWEHX

Текущая волатильность для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFIXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.39%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.29%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

3.45%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

4.85%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

5.26%

-1.99%